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作者：蔣曉宇 陳國(guó)進(jìn)

摘要：本文首先在經(jīng)典銀行道德風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)上引入了資產(chǎn)透明度和關(guān)聯(lián)性，分析了資產(chǎn)透明度和監(jiān)管套利對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。其次，在對(duì)資產(chǎn)透明度和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度基礎(chǔ)上，利用2007-2018年中國(guó)上市銀行數(shù)據(jù)實(shí)證檢驗(yàn)了資產(chǎn)透明度、監(jiān)管套利（以同業(yè)為例）對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。主要結(jié)論有：（1）資產(chǎn)透明度對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)存在明顯的約束作用，監(jiān)管套利會(huì)提高銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（2）監(jiān)管套利弱化了資產(chǎn)透明度對(duì)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的約束作用。（3）以大型商業(yè)銀行為主的債權(quán)銀行受到監(jiān)管套利的影響更顯著，而債務(wù)方的中小銀行受到資產(chǎn)透明度的約束更明顯。

關(guān)鍵詞：透明度；監(jiān)管套利；系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

全文下載鏈接：2020年第12號(hào) 資產(chǎn)透明度、監(jiān)管套利與銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn).pdf

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